USD/CHF 周五跌至约 0.7780，日内下跌 0.44%。市场面对经济与地缘政治（国家之间的政治与军事关系）不确定性，避险需求（资金转向较安全资产）上升，带动瑞郎需求走强。 美国就业数据转弱。2 月非农就业人数（Nonfarm Payrolls，指美国除农业外新增就业人数的月度指标）减少 9.2 万人，市场原本预期增加 5.9 万人；前值则被下修至 12.6 万人。

劳动力市场转弱 推升降息押注

失业率升至 4.4%（前值 4.3%）。劳动参与率（Labour Force Participation Rate，指有工作或积极找工作的人占工作年龄人口的比例）降至 62%。 薪资在招聘放缓下仍走高。平均时薪（Average Hourly Earnings，用来衡量工资增长的指标）按月上升 0.4%，按年上升 3.8%。 其他美国数据也偏弱。1 月零售销售（Retail Sales，反映消费者支出的月度指标）按月下跌 0.2%。 地缘政治紧张升温，美国总统唐纳德·特朗普表示，除非“无条件投降”，否则“不会与伊朗达成协议”。美元指数（US Dollar Index，衡量美元对一篮子主要货币的强弱）在 99.00 附近，日内持平。

瑞士央行干预风险 或限制瑞郎涨幅

瑞士国家银行（SNB，瑞士央行）副行长 Antoine Martin 表示，SNB 准备在外汇市场进行干预（买卖外币以影响汇率），目标是防止瑞郎过度升值。 美国就业大幅收缩令市场意外，并直接影响利率预期。根据 CME FedWatch Tool（芝商所的利率概率工具），市场对美联储（Fed，美国中央银行）在 4 月会议降息 25 个基点（basis point，基点；1 基点=0.01%，25 基点=0.25%）的概率已升破 70%。这削弱美元对避险货币的前景。 与伊朗的紧张局势加剧，强化“避险买盘”，利好瑞郎。美元对部分货币也有避险需求，但在当前不确定环境中，瑞郎更占优势。美国数据偏弱与地缘风险两股力量叠加，推动 USD/CHF 进一步下探，逼近 2025 年低位。 不过，随着汇价接近 0.7700 水平，需要保持谨慎。SNB 的警告不容忽视，尤其是该货币对上次测试这些低位时，SNB 曾在 2025 年第三季度意外干预，令市场担心下方存在“支撑区”（价格可能不易再跌）。因此，直接做空（押注下跌）风险更高。 美国基本面偏空（数据走弱）与 SNB 可能干预之间的拉扯，意味着波动可能上升。1 个月期 USD/CHF 期权（options，赋予买卖权利的合约）隐含波动率（implied volatility，市场用期权价格反映的未来波动预期）已升至去年银行业动荡以来最高。相较直接做空，用期权控制风险更合适，例如买入 USD/CHF 看跌期权（put，价格下跌时获利的期权）。 尽管如此，薪资持续增长（目前 3.8%）仍让美联储决策更棘手。工资偏强可能推高通胀压力，使美联储降息更谨慎，短期或限制美元跌幅。

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MUFG 分析员表示，亚洲外汇（指亚洲国家货币兑其他货币的走势）目前主要受美国与以色列和伊朗的冲突影响，关键在于是否会干扰能源供应。他们补充，各国宏观政策（如利率、财政刺激、资本管制等总体经济政策）差异，也在影响汇率波动。 他们指出，到目前为止，亚洲货币兑美元只是温和贬值（指本币变弱、需要更多本币才能换到1美元）。他们警告，如果战争拖长、能源价格走高，亚洲货币可能出现更明显走弱。

亚洲外汇驱动因素与能源风险

他们称，市场目前的定价（指市场交易价格所反映的预期）是：冲突会很短暂、能源供应受扰也会很短暂。他们补充，若前景恶化，可能引发更广泛的市场反应，包括亚洲外汇同步承压。 他们指出，部分亚洲货币已接近历史低位，而能源价格上升可能恶化贸易收支（即出口与进口金额差额；能源进口变贵会扩大逆差）。他们称，这可能促使一些亚洲央行（负责货币政策与金融稳定的官方机构）干预外汇市场，包括日本与韩国官员可能进行“口头干预”（指官员发表讲话、释放政策讯号，以影响市场预期、减缓贬值），以放缓日元（JPY）与韩元（KRW）贬值。 他们强调，3月11日公布的美国CPI（消费者物价指数，用来衡量通胀/物价上涨）是关键数据。他们表示，若数据高于预期（“上行意外”），可能支持美联储更久维持高利率的立场，并进一步压低亚洲货币。

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道琼斯指数下跌约600点（1.26%）至约47,340点；此前一周累计下挫逾1,000点。标普500指数在约6,750点附近交易（跌1.1%），纳斯达克指数在约22,550点附近（跌0.9%）。同时，WTI（美国西德州中质原油，指美国主要原油期货基准）升破89美元，布伦特原油（国际主要原油期货基准）突破91美元。 2月非农就业（美国非农业部门新增/减少就业人数）报-9.2万人，市场原预期为增加5.9万人；1月数据修正为12.6万人。12月则从4.8万人下修至-1.7万人，意味着过去三个月中有两个月出现失业（就业减少）。此外，本次偏离幅度超过“三倍标准误”（统计上指偏离预测范围非常大，属于明显意外）。

劳动力市场下滑原因与修正

美国劳工统计局BLS（政府统计机构）指出，跌幅很大一部分来自医疗保健行业减少2.8万人，原因与凯撒医疗（Kaiser Permanente）罢工有关，影响加州与夏威夷逾3万名员工。联邦政府雇员减少1万人，自2024年10月以来累计减少33万人；建筑业减少1.1万人，制造业减少1.2万人，运输与仓储减少1.1万人。 失业率从4.3%升至4.4%；劳动参与率（正在工作或积极找工作的人占劳动年龄人口比重）从62.1%降至62%。平均时薪按月升0.4%、按年升3.8%；平均失业持续时间升至25.7周。 1月零售销售下滑0.2%；剔除汽车后为0.0%；“控制组”（用于推算GDP消费的核心零售分类）上升0.3%。市场把降息预期后移至7月：3月18日会议“按兵不动”的概率为96%。同时，10年期美债收益率升破4.17%，2s10s利差（2年与10年期国债收益率差，用来观察经济与利率周期）扩大至57个基点（bp；1个基点=0.01个百分点）。 个股方面，高盛跌3.4%，美国运通跌3.2%，摩根大通约跌3%，卡特彼勒跌2.8%。Blue Owl跌6%，贝莱德与黑石约跌4%；埃克森美孚与雪佛龙涨逾1%，西方石油涨3.3%。黄金在5,150美元上方交易；VIX（波动率指数/“恐慌指数”，反映市场对未来波动的定价）涨近10%至26以上。

波动率对冲与宏观仓位

芝加哥期权交易所波动率指数VIX已上涨8%至22以上；但去年同期在类似“滞胀担忧”（经济放缓但通胀仍高）下曾飙破26。这使得买入4月VIX看涨期权（call；看涨的期权合约）或买入SPY“虚值”看跌期权（out-of-the-money put；行权价远离当前价格、成本较低但需要更大跌幅才赚钱）成为一种押注市场再度紧张的做法。对比之下，VIX长期均值约在19附近，如今水平显示市场已在预警，但可能仍低估大幅波动的风险。 油价再次成为关键压力：由于霍尔木兹海峡（中东重要航运通道）供应受扰，5月交割的布伦特原油期货最近突破每桶93美元。即便就业疲弱，工资按年仍维持在3.9%的高位，使美联储难以释放市场期待的“快速大幅降息”信号。CME FedWatch（用期货价格推算利率决议概率的工具）目前显示，6月会议降息概率仅40%，低于一个月前的70%以上。 2025年的下跌中，金融与工业板块领跌；在衰退担忧升温下，如今也可能继续跑输。可考虑买入XLF（金融板块ETF）看跌期权，同时买入XLE（能源板块ETF）看涨期权，押注两者表现分化。能源板块过去三周已跑赢金融板块6%，若地缘紧张持续，这一趋势可能加速。 消费者也出现明显疲态。最新季度数据显示，美国循环信贷（主要指信用卡等可循环借贷）余额创纪录达1.35万亿美元，意味着消费者更难承受高油价与“黏性通胀”（通胀不易回落）。在这种环境下，买入XLY（可选消费板块ETF）看跌期权可作为对冲消费进一步放缓的工具。 去年动荡曾推动2s10s美债利差走阔；而如今该利差已收窄至约45个基点，这是典型的“周期后段信号”（经济进入后期、风险上升）。这意味着衰退风险增加，可关注买入HYG（高收益/“垃圾”债ETF）看跌期权。随着经济放慢、企业信用质量恶化，违约风险上升，“违约保险成本”（常以信用利差/信用保护价格上升体现）也会增加，从而使这类对冲更可能获利。 创建你的VT Markets真实账户 并 立即开始交易。

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美国2月就业人数减少9.2万人，低于市场预期。此前月份数据合计下修6.9万人，失业率从4.3%升至4.4%（失业率=正在找工作但找不到的人占劳动力的比例）。 2月平均每小时工资按月增长0.4%（月环比=与上个月相比）。按年增长3.8%（年同比=与去年同月相比），高于1月的3.7%。

解读2月就业数据

报告提到，罢工和寒冷天气可能带来短期影响，可能扰乱2月数据的真实情况（短期影响=一次性因素，可能不代表长期趋势）。 市场普遍预期，美联储（美国中央银行，负责制定利率政策）将在本月会议及4月底会议维持利率不变。美联储预计会等更多劳动市场（就业与工资等）与通胀（物价整体上涨）数据后再调整政策。 报告也提到与伊朗战争相关的不确定性，可能影响通胀。若就业风险上升、同时通胀压力也走高，美联储将更难在“保就业”和“压物价”之间取舍。 这次就业意外大跌，明显改变短期市场判断。市场目前预计，美联储在4月前维持利率不变的概率超过95%，相较上周出现明显转向。这也意味着，短期利率期货期权（以短期利率期货为标的的期权，常用于对冲或押注利率变动），例如与SOFR挂钩的产品，可能出现隐含波动率下降（隐含波动率=期权价格反映的市场对未来波动预期；SOFR=以美国隔夜回购交易为基础的参考利率）。

为更长期的波动做准备

这很像2025年大部分时间的情况：就业开始降温，但通胀仍高于美联储目标。市场当时来回剧烈波动（剧烈波动=价格短期大幅上上下下），交易员难以判断该定价“经济衰退”还是“通胀长期偏高”。这类历史波动提示，在做大方向押注前需要更谨慎。 失业率升至4.4%、工资增速仍达3.8%，让美联储处于两难。再加上伊朗冲突带来的地缘政治风险（地缘政治风险=战争、制裁等事件对经济与市场的影响），中长期波动可能被低估，即使VIX指数（标普500期权推算的“恐慌指数”，常用来衡量市场波动预期）目前在16附近。交易员可考虑买入到期更久的主要股指期权（到期更久=更长期的合约）来防范今年稍后市场可能出现的单边大行情（单边大行情=大涨或大跌）。 就业大幅下滑，若一次性因素影响不大，可能代表经济基本面出现裂缝。这应促使交易员考虑更偏防守的仓位（防守仓位=降低风险暴露的持仓），例如买入与经济景气更相关板块的认沽期权（认沽期权=看跌期权，价格下跌时更可能获利），如可选消费ETF（可选消费=非必需消费；ETF=交易所交易基金）。看跌价差策略（买入一个看跌期权、同时卖出另一个行权价不同的看跌期权，用来降低成本但也限制利润）可作为更省成本的做法，用于押注若3月、4月就业继续转弱，市场可能出现下行。

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土耳其财政部2月现金余额为 -944.2亿。前值为 -2460亿。 2月赤字比上一次数据更小。该数据用于对比财政部每月现金收支结果。

财政赤字收窄

2月财政数据显示现金赤字明显缩小，反映财政管理更有纪律。赤字从更大的负值收窄至 -944.2亿，说明政府在控制支出、增加收入方面的措施开始见效。短期来看，这可能对土耳其资产带来利好。 财政收紧会减轻央行与土耳其里拉的压力。此前（例如2025年不少时间），当政府赤字更大时，财政基本面偏弱往往会拖累货币。因此，可考虑受益于里拉走强的策略，例如卖出美元/土耳其里拉（USD/TRY）的虚值看涨期权（即行权价高于当前价格的看涨期权，通常用来赚取权利金，并押注汇价不上涨）。这等同于预期USD/TRY可能面临下行压力。 这项利好也与市场对土耳其风险看法改善的趋势一致。近期数据显示，土耳其5年期CDS（信用违约掉期，可理解为“违约保险费”，用来衡量主权违约风险的市场价格）已降至290个基点以下（1个基点=0.01个百分点），为2021年初以来未见水平。这表明市场已在反映自去年以来更偏“传统/稳健”的政策转向。

股市与利率影响

对股票衍生品而言，财政前景改善对BIST 100指数偏利多。政府借款需求下降，可能令债券收益率（债券利息回报率，收益率下降通常代表融资成本降低）回落，并让更多资金流向私人部门，进而支持企业盈利与投资者信心。可关注买入BIST 100指数期货，或构建看涨价差（买入较低行权价看涨期权，同时卖出较高行权价看涨期权，以降低成本、限制最大收益）来布局未来数周的潜在反弹。

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中东冲突风险上升，促使ING上调其铝价预测。ING提出三个与通过霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）航运相关的供应中断情景，其中一个情景是价格短暂升破每吨4,000美元，随后因需求转弱而回落。 海湾地区约占全球铝产量的9%，在国际贸易铝（跨境买卖与海运流通的金属）中的占比更高。该地区约占全球氧化铝（alumina，用于生产铝的中间原料）产量的3%，约占铝土矿（bauxite，生产氧化铝的矿石）产量的1%，因此当地冶炼厂（smelter，把氧化铝电解成原铝的工厂）依赖进口原料。 情景1假设航运短暂受阻约四周。出口延迟，部分金属在厂内累积；卡塔鲁姆（Qatalum）在可控停产（controlled shutdown，有计划地停机以降低设备与安全风险）后，产量缓慢恢复。 情景2假设航运限制持续数个月。海运供应（seaborne supply，依靠船运交付的供应量）进一步收紧；若原料交付持续受限，可能出现小幅减产。 情景3假设更严重的中断，持续约三个月。ING称将出现产量损失、金属滞留（stranded metal，因运输受阻无法外运的现货）以及更广泛的物流问题，可能令现货供应更紧，并推动价格短暂突破每吨4,000美元。

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旧金山联储（美国联邦储备系统旗下的地区联储）总裁玛丽·戴利表示，一个月的数据不足以下结论。她说通胀仍高于目标，目前政策需要在不同风险之间做平衡。 戴利说，联储目前的两项目标都存在风险。她表示就业情况不够清晰，劳动力市场（指找工作与招工的整体情况）看起来较脆弱。

解读近期非农就业信号

她说，应把两份非农就业报告取平均值来看，而近期数据低于约3万人的“盈亏平衡”水平（指大约需要新增这么多就业，才能抵消人口增长等因素，令就业不至于转弱）。她也指出，这只是基于最近一两个月的数据。 戴利说，工资增速应等于通胀加上劳动生产率增速（指每名员工单位时间能产出多少，生产效率提升会支撑更高工资）。她表示，目前工资增速未见“过热”（指涨得太快、可能推高通胀的迹象）。 她说，最新就业报告值得关注，她担心劳动力市场可能比之前看到的更弱。她表示，罢工、降雪，以及人口基准调整（指统计机构更新人口与就业统计口径与基数，令数据出现偏差）让报告更难解读。 戴利说，油价若出现冲击，消费者会直接感受到，影响取决于干扰持续多久。她说联储需要更多时间判断，可能维持利率不变，目前也不考虑加息。

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美国人口普查局（US Census Bureau）周五表示，美国1月零售销售（Retail Sales，指商家向消费者售出的商品与服务金额，用来衡量消费力）按月（month on month，简称MoM，与上个月比）下滑0.2%，至7335亿美元。此前一个月数据持平；市场原本预期下滑0.3%。 按年（annual basis，与去年同月比），1月零售销售增长3.2%。报告也指出，零售贸易销售（retail trade sales，指零售行业的总体销售额）较2025年12月下滑0.2%，较去年增长3.0%。

Retail Sales Detail Highlights

非实体店零售商（Nonstore retailers，主要指线上电商、邮购等不依赖实体店面的零售）较去年增长10.9%。餐饮与酒吧（Food service and drinking places，指餐厅、咖啡馆、酒吧等）较2025年1月增长3.9%。 数据公布后，美元回吐部分涨幅，而美元指数（US Dollar Index，衡量美元对一篮子主要货币的强弱，通常称DXY）仍在99.00之上。一则在3月6日14:56 GMT发布的更正说明：报告是在周五发布，而不是周二。 这份1月零售销售报告虽略优于预期，但显示消费者支出正在放缓。2025年多次加息（interest rate hikes，央行提高利率，借贷成本上升）可能开始挤压家庭预算。因此，市场需留意美联储（Federal Reserve，美国中央银行）未来几个月可能减弱“鹰派立场”（hawkish stance，偏向继续收紧政策、维持或进一步加息以压通胀的态度）。 根据CME Group（芝商所）数据，市场对6月议息会议降息（rate cut，下调利率）概率已从上周的20%升至35%。这意味着交易员可能关注美国国债ETF（Treasury bond ETFs，跟踪美国国债价格的交易所交易基金）的期权（options，一种在未来以约定价格买入或卖出标的资产的合约），押注若消费继续转弱、债券收益率（yields，债券利息回报率，通常与债券价格反向变动）可能下行。类似的押注在2023年也出现过，当时市场试图提前布局美联储政策转向。

Market Positioning Implications

对股票交易员而言，这份报告凸显市场分化：整体销售走弱，对广泛的可选消费类ETF（consumer discretionary ETFs，涵盖非必需消费，如汽车、家电、娱乐等；代表性如XLY）不利，投资者可能买入看跌期权（put options，在到期前按约定价卖出标的的权利，常用于对冲下跌风险）作为保护。与此同时，非实体店零售走强，支撑对大型电商与科技导向公司更偏乐观的看法。 这一趋势延续了2025年最后一季的表现：可选消费股相对必需消费股（staples，生活必需品，如食品、日用品；代表性如XLP）落后4%。据此，采用“配对交易”（pairs trade，同时做多一类资产、做空另一类资产，以降低大盘波动影响）的策略——做多必需消费（XLP）、做空可选消费（XLY）——更有依据。线上销售继续增长，也意味着对领先科技零售企业买入看涨期权（call options，在到期前按约定价买入标的的权利，常用于押注上涨）仍可能可行。 美元近期强势也可能面临压力。2025年美元指数上涨逾8%，主要因为市场预期美国利率会比其他国家更久维持在高位。这次数据直接冲击这一核心预期。 因此，需要观察DXY能否守住99.00关口。若失守，可能成为信号：考虑买入欧元或日元兑美元的看涨期权（即押注欧元/日元走强、美元走弱）。下一份通胀报告（inflation report，披露物价涨幅如CPI的数据）将很关键，用以判断消费放缓是否正带来价格涨势降温。

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周五，中东冲突持续，原油价格走高。美国西德州中质原油（WTI，指美国主要原油基准价格）升至每桶85.05美元，为4月24日以来最高；日内涨幅超过8%，本周累计上涨约26%。 布伦特原油（Brent，指全球常用的原油基准价格）日内上涨5.5%至每桶87.80美元。《金融时报》报道，卡塔尔能源部长萨阿德·卡比（Saad al-Kaabi）表示，涉及美国、以色列和伊朗的冲突，可能把油价推高至每桶150美元。

供应中断风险

卡比表示，即使冲突立刻结束，卡塔尔也需要“数周到数月”才能恢复正常交付周期（delivery cycles，指从装运到按合同交付的常规节奏）。美国能源部长克里斯·赖特（Chris Wright）称，美国海军会在合理可行的情况下尽快为船只护航，并预计油价会在几周内而非数月内回落。 美联储理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）表示，汽油价格可能短期飙升，但不太可能造成长期通胀（inflation，指整体物价持续上升）。他指出，若能源价格高企持续更久，可能引发更广泛的问题。 在参议院周三投票后，美国众议院周四否决一项限制总统唐纳德·特朗普进一步对伊朗采取军事行动能力的措施。特朗普称伊朗官员曾主动联系寻求协议；伊朗外长阿巴斯·阿拉格齐（Abbas Araghchi）则表示，伊朗没有要求停火，并拒绝与美国谈判。

波动下的交易策略

目前市场看似稳定，但基本面显示供应偏紧。美国能源信息署（EIA，Energy Information Administration，为美国官方能源数据机构）最新报告显示，美国原油库存减少370万桶，降幅大于分析师预期。加上OPEC+（石油输出国组织及其盟友）释放信号称将在下个季度维持减产（production cuts，指主动减少产量以支撑价格），一旦供应受扰，价格影响可能被放大。 在此背景下，交易者可把“波动”当作可交易的资产类别。买入到期较久的看涨期权（long-dated call options，指期限较长、押注价格上涨的期权）来布局WTI或布伦特期货（futures，指约定未来交割的合约），可在风险可控（defined-risk，指最大亏损通常为已付权利金）下捕捉突发性上涨。也可参考芝商所/期权市场常用的CBOE原油ETF波动率指数OVX（CBOE Crude Oil ETF Volatility Index，衡量原油相关期权隐含波动的指标），该指数在以往冲突期间曾跳升逾40%，可作为“保险成本”（即期权权利金可能快速变贵）的参考。 同时也要防范快速反转。历史显示，战争相关的油价急升，可能因停火消息或动用战略储备（strategic reserves，指政府持有、用于应对供应冲击的国家石油储备）而迅速回落。因此，使用看跌价差（put spreads，指同时买入与卖出不同执行价的看跌期权，以降低成本并限定盈亏范围）押注下跌，或在已有多头部位上卖出备兑看涨期权（covered calls，指持有现货/期货多头同时卖出看涨期权，以赚取权利金对冲回落）可作为对冲（hedge，指降低价格不利波动影响）的方式。 去年的政治表态互相矛盾也是一项提示：对官方说法要谨慎，更应关注可核实的行动，例如海军部署或油轮运输流向变化。历史模式显示，从1990年海湾战争到2022年的事件，市场最终更在意“实际被移出供应的原油数量”（barrels removed from supply，指真实减产或运输受阻导致的供给减少），而非口头威胁。

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ABN AMRO预计欧元区与德国的工业生产将再次回升，主要受国内需求改善支持。该行也指出，德国与国防相关的活动更强，将成为支撑因素。 该行预测，德国工厂订单（指制造业企业收到的新订单数量，用来反映未来生产与需求）在2026年1月将下滑，此前2025年末几个月曾大幅上升。尽管如此，ABN AMRO仍认为制造业正走在复苏轨道上。

欧元区制造业复苏展望

ABN AMRO指出，能源价格上升带来新的阻力，可能拖慢复苏速度。 我们看到欧元区制造业正在温和复苏，但同时面临能源价格上升带来的新风险。以2026年3月的视角回看，2025年末德国工厂订单的激增确实出现回吐，1月数据明显下跌。不过，欧元区2月制造业PMI（采购经理指数：通过企业调查衡量景气度；高于50代表扩张、低于50代表收缩）报47.8，较1月改善，但仍低于50的扩张门槛。 在这种好坏并存的情况下，直接重仓看涨DAX（德国股市主要指数）等指数风险偏高。较合适的做法，是用期权（以约定价格买卖资产的合约）来获取收入，例如卖出备兑看涨期权（手上持有股票/指数仓位，同时卖出看涨期权收取权利金）或建立牛市看跌价差（卖出较高执行价的看跌期权，同时买入较低执行价的看跌期权，以较小成本押注不大跌）。这些策略适合市场缓慢上行或横盘的环境。 潜在复苏与更高能源成本之间的拉扯，会增加不确定性，并往往推高价格波动率（价格在短期内上下波动的幅度）。若交易者预期市场将出现明显波动但方向不确定，可考虑在关键工业ETF（交易所交易基金：像股票一样买卖的一篮子资产基金）上做多跨式策略（long straddle：同时买入同执行价的看涨与看跌期权，赌价格大幅上涨或下跌），以捕捉未来数周可能出现的向上或向下突破。

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