美国 Redbook 零售指数（按年）在3月6日跌至6.2%，此前为7%。 数据显示，比上一期读数下降0.8个百分点。

消费者开支信号

Redbook 指数放缓至6.2%，可视为消费者开支可能降温的早期提醒。Redbook 零售指数是用来观察美国连锁零售店销售表现的指标，属于较快反映消费趋势的数据。对我们而言，这意味着长期维持在高位的利率（即借贷成本偏高）可能终于传导到一般消费者的钱包，令消费力转弱。因此，需要对高度依赖“可选消费”（非必需、可延后购买的消费，如服装、家电、娱乐等）的行业保持谨慎。 把这项数据与其他近期数字一起看，情况更复杂。2026年2月就业报告仍录得21.5万个新增职位，就业增长仍算稳健；但2月 CPI（消费者物价指数，用来衡量通胀的常用指标）通胀读数仍偏高，达到3.4%。增长放缓与通胀顽固并存，会让美联储（美国中央银行）的下一步更难判断。 基于此，我们考虑在未来几周买入以零售为主的 ETF（交易所买卖基金，可像股票一样在交易所买卖的一篮子资产）看跌期权（put，价格下跌时可能获利的期权），作为对冲。对冲指用另一项交易来降低原本持仓的风险。如果接下来财报指引反映消费者转弱，零售股可能下跌，这种做法可提供保护。期权属于“限定风险”的工具，最大亏损通常为已付出的权利金（期权费用），适合用来应对特定板块的潜在回调。 回顾2025年的视角，我们记得2023年美联储快速加息时市场波动很大。经验显示，消费者转弱往往可能先于更广泛的市场回调出现。这次 Redbook 数据像是需要认真对待的早期信号之一。

投资组合保护思路

因此，我们也在考虑为更广泛的市场指数（如标普500）做保护。VIX 波动率指数（常被称为“恐慌指数”，反映市场对未来波动的预期）上周在约14.5的低位徘徊。此时买入 VIX 的看涨期权（call，价格上涨时可能获利的期权），可能是一种成本较低的“保险”方式，用来防范突发市场冲击。这样一来，若后续更多弱数据出现、市场紧张情绪升温，我们的组合也更有防护力。

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AUD/USD 升破 0.7100，并向 0.7150 走高，接近 2 月中旬高点。澳洲最新商业与消费者信心数据，并未明显改变市场对澳洲储备银行（RBA，澳洲央行）下一步行动的预期。 部分就业相关指标转弱。澳洲国民银行（NAB）商业就业状况指数在 2 月下跌 2 点至 +3，这通常与失业率上升相符。

劳动力信心信号

消费者数据也显示就业信心走弱。西太平洋银行—墨尔本研究院（Westpac–MI）失业预期指数在 3 月上升 3.8% 至 134.7，高于长期平均 129.2。（“失业预期指数”是衡量消费者是否认为未来失业会更严重的指标；数值越高，代表担忧越大。） 下一次 RBA 货币政策决议将在 3 月 17 日公布。（“货币政策决议”指央行决定是否调整利率与相关政策。）隔夜拆款利率期货（现金利率期货，用于反映市场对未来利率的押注）显示：升息 25 个基点（bps，即 0.25 个百分点）至 4.10% 的概率为 55%。 报告提到的 RBA 内部模型显示“产出缺口”为正，且产能约束更紧。（“产出缺口”为正，代表经济实际产出高于长期可持续水平，可能推高通胀；“产能约束”指企业产能接近上限，扩产不易，价格更容易上涨。）文章称内容由 AI 工具生成并经编辑审阅。

期权策略影响

对衍生品交易者来说，这意味着策略可能从押注单边涨跌，转向以波动率（价格上下震荡幅度）与区间为核心。一个月期 AUD/USD 隐含波动率（从期权价格推算市场预期的未来波动）降至约 8.2%，明显低于过去两年升息周期时的水平。这表明市场并不预期 RBA 下周决议后会出现大幅波动。 鉴于澳洲 1 月失业率已回升至 4.1%，国内也缺乏让央行突然转向强硬（偏向升息、打压通胀的立场，称为“鹰派”）的压力。我们认为，未来数周可考虑卖出短期期权以收取权利金（期权费），例如铁秃鹰（Iron Condor，一种同时卖出一组看涨与看跌期权、并用更远价位期权对冲的区间策略）。该策略受益于汇价维持在相对可预测的区间内，这与当前经济数据所暗示的情境较一致。

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德意志银行表示，在G10（十国集团）主要央行中，英国的前端利率（短期利率，通常指1-2年内到期的利率/利率预期）出现了最明显的“鹰派重定价”（市场把利率路径预期调高：降息变少、甚至更偏向不降息）。这使得市场此前对英伦银行（BoE，英国央行）的“鸽派定价”（预期更快/更多降息）明显收敛。该行认为，这一变化加上“空头回补”（short-covering：先前做空英镑的交易者买回英镑平仓），共同支撑了英镑近期表现。 该行称，上月底英伦银行的市场定价比其他央行更鸽派，当时市场计入了超过两次完整降息（每次通常指25个基点，bps）。该行也将这一情况与“即期实际利率”（spot real rate：名义政策利率减去未来一段时间的通胀变化；文中定义为政策利率减去核心CPI在过去六个月的年化变动）进行对比。

Market Pricing Shifts

德意志银行表示，截至撰写时，市场对全年降息的定价仅略高于10个基点（bps：基点，1bps=0.01个百分点）。该行把这次转向归因于对“通胀预期仍偏黏”（sticky：不容易回落、下不来）的担忧——若通胀预期难以下降，英国央行在遭遇能源价格冲击时就更难“忽视短期波动”（look through：不因短期推动物价上升而继续降息），从而限制继续降息的空间。 该行补充，影响相对汇率波动的主要因素是“贸易条件效应”（terms of trade：一国出口价格相对进口价格的变化；出口相对更贵通常有利于本币）。英国相对其他央行更大幅度的短期利率重定价，再加上空头仓位回补，短期内支撑了英镑。 该行警告，若能源价格进一步下跌、且前端利率回落（市场重新计入更多降息），这种对英镑的支撑可能消退。 市场已明显调整对英伦银行的看法，撤回了上个月仍被计入的深度降息预期。截至2026年3月初，货币市场（money markets：以短期利率产品为主的市场，如利率互换、短期国债等）隐含的全年降息仅约10至15个基点，相比2025年末当时预期超过两次完整降息，是显著转变。这种鹰派重定价，加上交易者回补英镑空头仓位，是英镑的主要短期利好。

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能源价格下跌，市场预期伊朗相关冲突可能比预期更快结束，货币市场因此下调对欧洲央行（ECB）加息（提高利率）的预期。利率互换（Swaps，一种用来押注或对冲未来利率变化的金融合约）目前显示，ECB到今年年底预计只会加息约22个基点（bp，基点；1个基点=0.01%），低于周一的33个基点，并且暗示6月加息的概率不到50%。 ECB管委会成员格迪米纳斯·希姆库斯（Gediminas Šimkus）表示，决策者应保持冷静，不要对与伊朗有关的事件反应过度。他也指出，更深层的危机可能影响物价与经济增长。

地缘政治消息推动市场定价变化

乔治·穆勒（Georg Muller）称，近期加息的概率有所上升，但他反对仓促做决定。本文在AI工具协助下制作，并由编辑审核。 我们看到市场预期变化很快，类似2025年的情况。当时货币市场因能源价格下跌、市场期待伊朗局势降温，而正确地把ECB继续收紧政策（Tightening，指加息或减少刺激） 的预期“剔除”。这次反转说明，利率预期对地缘政治消息非常敏感。 目前，欧盟统计局（Eurostat）公布欧元区2月通胀率为2.4%，局势波动较小，但仍存在不确定性。布伦特原油（Brent crude，全球重要原油基准价格）稳定在每桶约82美元附近，移除了去年那种“突然冲击”的主要因素，让ECB的政策路径更可预测，不像2025年那样频繁急转。 与去年讨论加息不同，如今利率互换已反映出到2026年9月可能降息25个基点。ECB官员强调，未来动作将“数据驱动”（data-dependent，指依据经济数据决定），更关注工资增长数据，而不是外部冲击。这种从“跟着地缘政治走”转向“看内部经济数据”的变化，是与2025年环境的重要差别。

应对ECB意外动作的期权策略

在当前较平静的情况下，我们认为交易员可考虑买入成本较低的期权（Options，一种支付权利金后获得“未来按约定价格买入/卖出”的权利，用于对冲或押注行情）来布局短期欧元利率期货（Euro interest rate futures，用来交易/对冲未来利率变化的期货合约）。VSTOXX指数（衡量欧元区股市波动程度的指标）目前接近12个月低点13.5，反映市场偏自满，也让期权相对便宜。若工资数据高于预期、逼使ECB出现意外动作，这种策略可提前占位——这也是从2025年快速重新定价事件中得到的经验。 创建你的VT Markets真实账户 并 立即开始交易。

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美国 ADP 就业变动（4周平均）截至 2月14日为 15.5K（约增加 1.55万人）。 前值为 12.8K（约增加 1.28万人）。

劳动力市场动能减弱

4周平均 ADP 就业人数小幅升至 15.5K，但仍属偏低水平，代表新增就业速度偏慢，显示劳动力市场在 2026年第一季正在明显降温。这与 2025年下半年看到的走势一致。 上周公布的 2月官方非农就业（Non-Farm Payrolls，简称 NFP：美国每月最受关注的就业报告，统计农业以外新增就业）也印证偏弱，只增加 8.5万个职位，失业率升至 4.1%。此外，最新 JOLTS（Job Openings and Labor Turnover Survey：职位空缺与劳动力流动调查）数据显示，职位空缺跌破 800万，为 2022年以来首次，说明企业招人意愿下降，经济正在冷却。 因此，我们预期美联储（Federal Reserve，简称 Fed：美国中央银行）在下次会议会释放更“鸽派”（dovish：倾向放松政策、较不急于升息）的信号，政策重点可能从压通胀转向支撑增长，使短期降息的可能性上升。市场定价也反映这一点：CME FedWatch（芝商所工具：用期货价格推算升降息概率）显示，5月会议降息 25个基点（25-basis-point：0.25个百分点）的概率高于 70%。 对股票衍生品交易者而言，这意味着可考虑布局“坏消息反成好消息”的指数反弹（经济数据偏弱→市场预期降息→股市可能走强），例如标普500指数。可考虑买入 SPX（标普500指数期权）4月或5月到期的看涨价差（call spread：同时买入较低执行价看涨期权、卖出较高执行价看涨期权，用较低成本押注温和上涨）。VIX（波动率指数：反映市场对未来波动的预期）仍低于 15，期权权利金相对便宜。 在利率市场，思路是押注收益率下行（价格上涨）。可考虑买入美国国债期货 ZN（10年期美债期货）看涨期权，或做多 SOFR 期货（以担保隔夜融资利率为基准的利率期货，用来交易未来利率水平）第三季合约，以应对美联储政策转向。虽然合约隐含利率（implied yields：由期货/期权价格反推的市场利率预期）已回落，但若美联储暗示进入连续降息周期，仍可能继续下行。

美元压力升温

当美国与其他主要货币的利差收窄时（interest rate differentials：各国利率差距，影响资金流向与汇率），美元通常承压。交易者可考虑买入 DXY（美元指数：衡量美元对一篮子主要货币强弱）看跌期权，或通过 EUR/USD 期货买入欧元看涨期权（即押注欧元兑美元走强）。这一策略在 2025年末市场首次感受到美联储可能转向时已开始受到关注。

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石油被视为影响全球市场的主要力量。布伦特原油在24小时内于每桶83美元到120美元之间大幅波动，显示市场不确定性很高。 油价预计会维持在冲突前水平之上。这会让通胀压力持续偏高，并影响债券、股票与货币。

高油价维持更久情景

市场正在评估“油价长时间维持高位”的情景，这可能压低经济增长、推高通胀。后续走势取决于冲突何时结束、航运是否能顺利通过霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz，重要的中东石油运输要道），以及有制裁限制的原油（被限制出口或交易的原油）有多少能流入市场。

衍生品波动与仓位

对衍生品（Derivatives，用价格来自其他资产的金融合约，如期货与期权）交易者来说，这代表“隐含波动率”（Implied Volatility，期权价格反映的市场对未来波动预期）仍可能适合卖出（卖出期权收取权利金，押注价格波动变小），即使它已从高位回落。CBOE原油波动率指数OVX（以原油期权价格计算的预期波动指标）维持在约38，虽然远低于去年危机时超过65的高点，但仍高于2022至2024年平均的32，属于偏高水平。这意味着原油期货期权（Options on oil futures，赋予买卖原油期货权利的合约）价格仍偏贵，对看好短期维持稳定的人来说可能有交易机会。 对其他资产的影响也很明显：能源成本高企让通胀更“顽固”（sticky，指通胀不容易降下来）。美国2026年2月核心CPI（Core CPI，剔除食品与能源后的消费者物价指数，用来观察更稳定的通胀趋势）为3.1%，使美联储可操作空间更小，通常会压抑股市的乐观预期。因此，交易者应把油价走势视为领先指标，用来判断利率期货（Interest rate futures，对未来利率水平的押注合约）与主要股指（如标普500）的波动变化。 从仓位（Positioning，市场参与者的持仓结构）来看，2025年大量拥挤的投机性净多头（speculative length/Net long，押注价格上涨的净持仓）已大幅消退。最新CFTC数据（美国商品期货交易委员会的持仓报告）显示，“管理资金”（Managed money，基金与专业投机机构）净多头仍比峰值低25%，反映投资者依然谨慎。这会造成一种局面：一旦航运路线出现明确利好，场外资金可能快速回流，推动价格急升。 开设VT Markets真实账户 并 立即开始交易。

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金价在美国总统特朗普暗示伊朗战争可能结束后回升。这波反弹也与降息预期回升有关。此前市场担心能源价格上涨会推高通胀（物价整体上涨），从而压低了降息预期。 自战争开始以来，市场一度把“今年底前美国联储局（Federal Reserve，简称Fed，美国中央银行）会降息一次”的预期从价格中剔除。出现这项变化，是因为担心能源成本上升会推高通胀。

德国商业银行：市场低估了降息可能

德国商业银行（Commerzbank）表示，之前市场对利率的调整太早。该行补充，若通胀风险主要来自短期能源涨价，中央银行未必会迅速应对。 该行提到2022年，当时能源价格冲击（能源突然大涨）令通胀升幅比预期更强。它表示，央行从那段时期吸取了教训，但这次仍可能避免“快速大动作”调整政策。 德国商业银行也指出，美国劳动力市场（就业情况）正在转弱。该行补充，政界对联储局降息的压力，可能影响政策决定。 该行表示，这些因素可能在中期支撑金价。文章称，内容由AI工具协助生成，并由编辑审阅。

波动率下降下的黄金期权策略

随着市场对伊朗冲突的担忧降温，黄金正在收复失地。市场焦点转回利率预期；此前预期一度偏“鹰派”（hawkish，指倾向加息或维持高利率、立场较强硬）。目前市场定价显示，联储局在6月会议降息的概率为65%，与一个月前相比有明显变化。 我们认为，此前的加息预期本来就过早。尽管央行从2022年能源冲击学到经验，但这次面对“短暂通胀风险”（由短期能源涨价带来的物价上行压力），不太可能采取激进行动。最新就业报告显示，新增非农就业（payrolls，指统计期内新增受薪职位）放缓至15万个，失业率为4.1%，让联储局有空间保持耐心。 对衍生品交易者（derivatives traders，交易期权、期货等“价格来自标的资产”的工具）来说，这种环境有利于未来数周继续看多黄金。买入看涨期权（call options，支付权利金后获得“在到期前/到期时以约定价买入”的权利）或建立牛市看涨价差（bull call spread，同时买入较低行权价看涨期权、卖出较高行权价看涨期权，以降低成本但限制最高盈利），用于黄金期货（futures，约定未来以指定价格买卖的合约）或ETF（交易所交易基金）上，可能在降息预期升温时捕捉上行空间。隐含波动率（implied volatility，期权价格反映的市场对未来波动的预期）自2025年底地缘政治担忧高涨后已回落，使期权策略的成本更具吸引力。 回看2025年底，因冲突推高能源价格，市场曾完全排除一次降息。这种反应如今看来偏夸张，尤其是最新CPI（消费者物价指数，用来衡量通胀）显示通胀降至2.8%。这进一步支持“联储局下一步更可能降息，而不是加息”的看法。

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英镑/美元（GBP/USD）升向 1.3479，因为美元走弱，此前美国总统特朗普表示伊朗冲突可能“很快”结束。他后来警告，如果伊朗干扰霍尔木兹海峡（重要油轮航道）的油轮，美方将作出更强硬的回应。 该货币对靠近自 2025 年 1 月以来的支撑趋势线（价格多次在该位置止跌的上升线），随后又突破自 1 月高点以来的短期下跌趋势线（价格连串回落形成的压制线）。这次突破缓解短期下跌压力，但仍不足以确认新的上涨趋势。

2025 年初的教训

回顾 2025 年初，当时地缘政治消息曾推动英镑/美元短暂反弹。那次短暂回升提醒市场：长期基本面趋势（如利率差与经济强弱）往往会压过短期新闻带来的波动。当时市场期待新一轮上涨，但最终没有发生，英镑/美元后来在全年美元更强的背景下回落。 截至今天（2026 年 3 月 10 日），英镑在 1.2550 下方承压，影响因素也不同。尽管英国最新通胀数据高于预期，达到 3.8%，但美国最新非农就业报告（Non-Farm Payrolls，美国每月新增就业数据，不含农业）显示新增就业 27.5 万人，表现强劲。这让英国央行（Bank of England）更难决定是否降息，同时也让美联储（Federal Reserve）缺少转向宽松的理由。 期权市场（Options market，用于对冲或投机的合约市场）反映这种不确定性：英镑/美元 3 个月风险逆转（risk reversals，用看涨期权与看跌期权的隐含波动率差来衡量市场偏向）持续偏向看跌，为 -0.8，说明交易员愿意为下行保护支付更高成本。隐含波动率（implied volatility，期权价格反映的未来波动预期）也在上升，目前约 9.5，意味着市场预期未来价格波动更大。在这种环境下，交易员可考虑买入看跌期权（puts，价格下跌时更有利）为多头仓位对冲，或进行看跌投机。 若希望风险更明确，可使用熊市看跌价差（bear put spread：买入较高行权价的看跌期权，同时卖出较低行权价的看跌期权；可降低成本，但也限制最大盈利）。这策略可在价格下行时获益，同时在英镑意外反弹时把最大亏损控制在可预期范围内。重点是防范近期常见的“消息驱动、来回震荡”的行情。

关键价位

我们关注 1.2600 作为关键阻力区（价格多次上攻受阻的位置），今年多次限制反弹。若未来数周仍无法有效突破，将强化看跌判断。下方方面，年内低点附近 1.2480 仍是需要关注的关键支撑位（可能止跌的位置）。

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立陶宛央行行长、欧洲央行（ECB）管委会成员格迪米纳斯·辛库斯（Gediminas Simkus）表示，决策者在下次会议应保持冷静，避免对中东战争相关进展反应过度。他指出，若危机进一步恶化，可能影响物价与经济增长。 辛库斯说，欧洲央行应在会议当天，依据当时能取得的最佳信息作出下一次决定。相关讲话后，欧元/美元（EUR/USD）在1.1650附近守住小幅反弹涨幅，日内升0.12%。

欧洲中央银行的职能与会议

欧洲中央银行总部位于法兰克福，负责为欧元区制定利率与货币政策（用利率与资金供给来影响通胀与经济活动），目标是把通胀维持在约2%。管委会每年开会八次，成员包括各欧元区国家央行行长，以及6名常任委员，其中包括行长克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）。 量化宽松（Quantitative easing，QE）是一种政策工具：欧洲央行“创造”更多欧元资金，用来购买资产，例如政府债券或公司债券（bond，债券是政府/公司向投资者借钱的凭证）。QE通常会令欧元走弱。该政策曾在2009–11年、2015年以及新冠疫情期间使用。 量化紧缩（Quantitative tightening，QT）则相反：欧洲央行停止新增买债，并停止把到期债券回收的资金再投资（reinvesting maturing holdings，即到期拿回本金后不再买回新的债券）。QT一般有利于欧元。 目前市场看到欧洲央行释放“保持冷静、不过度反应中东局势”的信号。对衍生品交易员来说，衍生品（derivatives，价值来自汇率、利率等标的的合约）可能进入盘整期。若波动率偏低，可能更适合采用从低波动中获利的策略，例如在欧元/美元卖出跨式期权（selling straddles：同时卖出同到期、同执行价的看涨与看跌期权，押注汇率不会大幅波动）。欧元目前守在1.1650附近，也支持“短期平衡”的判断。

市场仓位与波动率影响

不过，若危机加深，可能带来明显的物价影响，进而迫使欧洲央行改变立场。根据ICE Futures Europe数据，布伦特原油期货（Brent crude futures，用于锁定未来买卖原油价格的合约）近一个月上涨超过8%，近期触及每桶95美元。通胀压力升温，意味着交易员可考虑买入便宜、虚值的欧元看涨期权（out-of-the-money call options：执行价高于现价的看涨期权，价格通常较低），作为对冲，以防欧洲央行意外转向更偏鹰派（hawkish，指更倾向升息以压通胀）的反应。 反过来，冲突也可能压制经济增长，迫使欧洲央行采取更支持增长、偏鸽派（dovish，指更倾向降息或宽松以稳增长）的立场。德国ZEW经济景气调查（ZEW Economic Sentiment，衡量机构投资者对经济前景的信心）上周公布的指数大跌至-5.2，反映机构投资者悲观情绪升温。这使得市场可能通过欧元看跌期权（put options：押注汇率下跌时获利的期权）或利率期货（interest rate futures：押注未来利率水平的合约）来布局潜在下行，以在年底前可能出现的降息中获利。 我们也应记得2025年秋季南海紧张局势期间短暂但急剧的市场反应。当时，欧洲Stoxx 50指数期权的隐含波动率（implied volatility，期权价格反推的市场预期波动幅度）在一周内飙升30%，随后欧洲央行通过口头表态稳定市场。这个经验说明，在地缘政治危机初期，期权权利金（options premiums，期权价格）可能被炒高；当最初恐慌退去后，卖出波动率（volatility sellers，出售期权以赚取权利金、押注波动回落）的一方可能受益。

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希腊1月工业生产按年增长5.3%。 相比之下，上一期按年增长为3.9%。

希腊工业产出大增

1月工业生产跃升至5.3%，显示希腊经济在2026年开局动力强劲。这也意味着市场需求依然扎实，并延续2025年复苏趋势。交易员可把这视为信号：市场对希腊企业盈利的预测可能偏低。 这并非单一数据。2026年2月希腊S&P Global制造业PMI（采购经理指数，用来衡量制造业景气，50以上代表扩张）也确认扩张，报54.2。连续的正面数据支持经济持续跑赢的判断，因此可预期雅典证券交易所的看涨情绪升温。 接下来几周，希腊主题ETF（交易所买卖基金，可像股票一样在交易所买卖）如GREK，可能出现更多看涨期权（call option，买方支付权利金后获得在未来以特定价格买入的权利）的买盘。该ETF在2025年累计涨幅超过20%，市场会寻找继续上行的理由。另一个可考虑的做法是卖出价外看跌期权（out-of-the-money put，行权价低于现价的看跌期权；卖方收取权利金，但若股价下跌可能需要按行权价买入），在希腊主要工业与银行股上赚取期权权利金（premium，期权价格中卖方收取的费用）。 外围国家的强势增长让欧洲央行的决策更难。欧洲央行近期偏向谨慎。欧元区2月通胀仍在目标附近偏高，约2.5%，成员国增长走强将降低短期降息的可能性。这会强化“利率维持更高水平更久”的预期。 因此，欧元可能保持强势，尤其相对美元。更有吸引力的是能从欧元兑美元（EUR/USD）稳定或温和升值中受益的衍生品策略（derivatives，衍生工具，价格来自汇率、利率等基础资产/指标）。希腊与德国国债收益率利差（yield spread，两个国家债券收益率之差；利差收窄通常表示风险溢价下降）在去年持续收窄，这个趋势也可能延续。

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